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    • ¿Fueron las bandas cambiarias una medida efectiva para estabilizar el tipo de cambio en Argentina? 

      Caño, Mateo; Vassolo, Bautista; Meyer, Teo (Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
      La motivación de nuestro trabajo es analizar el aporte de las bandas a la estabilización del tipo de cambio, evaluando la significatividad del mismo en un modelo en que se contemple el rol de las expectativas como también ...
    • Damas gratis: discriminación de precios en el mercado de clubes nocturnos 

      Arzaguet, Ramiro; Brutomeso Panozzo, Carlos Alberto; Fiuratti, Federico Iván; Galassi, Nicolás Pablo; Giraldez, Tomás Daniel (Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
      El objetivo del presente trabajo es, en primera instancia, estudiar los determinantes del mercado de clubes nocturnos, caracterizado por una marcada política de discriminación de precios por género. En segunda instancia, ...
    • Análisis tributario al juego de azar: ¿son óptimos los impuestos gravados? 

      Alberti, María Belén; Momesso, Tomás; Sciacca, Oriana (Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
      Los impuestos prueban ser fuente de discusión en todo país y lugar donde se proponga taxar una actividad, ya sea para recaudar o atacar ineficiencias del mercado. En este contexto nos propusimos analizar el caso de la ...
    • Barro-Gordon bajo Racionalidad Acotada 

      Bottelli, Augusto; Brua, Sergio Maximiliano; Carrizo, Lautaro; Cibils, Franco (Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
      Este trabajo busca extender el modelo de inconsistencia temporal desarrollado por Barro-Gordon(1983) introduciendo racionalidad acotada en la forma de k-level thinking.Este tipo de racionalidad nos permite observar la ...
    • Dinámica de transición del Ingreso: Caso Argentino 

      Boltansky, Dan; Coletes Carmona, Lucía; Gutiérrez Urquijo, Iñaki; Passeggi Rendón, Franco (Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
      La presente tesis busca estudiar la dinámica del ingreso en Argentina a través de diferentes métodos. En primer lugar, teniendo en cuenta los clásicos modelos macroeconómicos, se realizarán las estimaciones a partir de ...
    • Crisis Argentina 2018: interest rate pegs bajo un contexto de vulnerabilidad financiera 

      Bancalari, Juan Simón; Barros Moss, Santiago; Berardi, Ignacio; Gurmendi, Inés; Montes de Oca, Sofía (Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
      A partir del estudio de las hojas de balance de bancos centrales de 75 países desde fines de 2001 hasta el presente, se intentará identificar los países que fueron potenciales candidatos a sufrir una corrida especulativa ...
    • Un modelo affine de Stock Prices 

      Bustillo, Catalina; Cenzón, Francisco; Pettoello, Ceferino; Silman, Gonzálo; Tulle, Eric (2021)
      Es sabido que los modelos que se suelen utilizar para el pricing de stocks asumen log normalidad de dividendos, ya sea comenzando por First Principals (donde existe un agente representativo que maximiza su utilidad) o con ...