Dinámica de transición del Ingreso: Caso Argentino
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Universidad Torcuato Di Tella
Abstract
La presente tesis busca estudiar la dinámica del ingreso en
Argentina a través de diferentes métodos. En primer lugar, teniendo en
cuenta los clásicos modelos macroeconómicos, se realizarán las estimaciones a partir de procesos estocásticos autorregresivos y a partir de allí se desarrollan los siguientes métodos alternativos para comparar los resultados: regresión cuantílica y regresión cuantílica para cada decil del
ingreso rezagado. Una segunda dimensión del trabajo llevará a cabo,
mediante la comparación de matrices de transición y su implementación,
una simulación del ingreso desarrollada a partir de los parámetros estimados en la primera parte. Concluimos que la simulación a partir de la estimación del ingreso usando AR(1) subestima el componente del riesgo
en la distribución del ingreso.
Description
Keywords
Análisis de regresión, Modelo de simulacion