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Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos

dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdfen_US
dc.contributor.advisorSolá, Martín
dc.contributor.authorRocha, Ana
dc.contributor.authorCobos, Julio
dc.contributor.authorSánchez Elía, Marcial
dc.coverage.spatialEstados Unidoses_AR
dc.coverage.temporal1985-2013en_US
dc.date.accessioned2017-10-08T05:06:37Z
dc.date.available2017-10-08T05:06:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6514
dc.description.abstractEn este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último, se encontrará cual es la solución y se analizará como cambian las primas de riesgo evaluadas en este nuevo modelo.es_AR
dc.format.extent18 p.en_US
dc.format.mediumapplication/pdfen_US
dc.languagespaen_US
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectAnálisis econométricoen_US
dc.subjectTesis
dc.titleEstudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidosen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
dcterms.description.tableOfContentsIntroducción -- Datos -- Metodología -- Estimación del modelo -- Ajuste del modelo y dinámica de los errores de medición -- Conclusiónen_US
thesis.degree.nameLicenciatura en Economíaen_US
thesis.degree.level0en_US
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobiernoen_US
dc.subject.keywordBonos de inversiónen_US
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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Nombre:
LECO_2017_CobosRochaSanchezElia.pdf
Tamaño:
2.189Mb
Formato:
PDF
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