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Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos

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LECO_2017_CobosRochaSanchezElia.pdf (2.189Mb)
Metadata
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Author/s:
Rocha, Ana
Cobos, Julio
Sánchez Elía, Marcial
Advisor/s:
Solá, Martín
Thesis degree name:
Licenciatura en Economía
Date:
2017
Abstract
En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último, se encontrará cual es la solución y se analizará como cambian las primas de riesgo evaluadas en este nuevo modelo.
URI:
https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6514
Collections
  • Licenciatura en Economía


Página de ayuda al investigador
Horarios de atención
Campus Alcorta
Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Sáenz Valiente 1010 (C1428BIJ)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
P: (54 11) 5169 7000

 

 



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