Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos

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dc.contributor.advisorSolá, Martín
dc.contributor.authorRocha, Ana
dc.contributor.authorCobos, Julio
dc.contributor.authorSánchez Elía, Marcial
dc.coverage.spatialEstados Unidoses_AR
dc.coverage.temporal1985-2013en
dc.date.accessioned2017-10-08T05:06:37Z
dc.date.available2017-10-08T05:06:37Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractEn este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último, se encontrará cual es la solución y se analizará como cambian las primas de riesgo evaluadas en este nuevo modelo.es_AR
dc.format.extent18 p.en
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6514
dc.languagespaen
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdfen
dc.subjectAnálisis econométricoen
dc.subjectTesis
dc.subject.keywordBonos de inversiónen
dc.titleEstudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidosen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
dcterms.description.tableOfContentsIntroducción -- Datos -- Metodología -- Estimación del modelo -- Ajuste del modelo y dinámica de los errores de medición -- Conclusiónen
organization.identifier.rorhttps://ror.org/04sxme922
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobiernoen
thesis.degree.level0en
thesis.degree.nameLicenciatura en Economíaen

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