dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | en_US |
dc.contributor.advisor | Solá, Martín | |
dc.contributor.author | Rocha, Ana | |
dc.contributor.author | Cobos, Julio | |
dc.contributor.author | Sánchez Elía, Marcial | |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos | es_AR |
dc.coverage.temporal | 1985-2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-10-08T05:06:37Z | |
dc.date.available | 2017-10-08T05:06:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6514 | |
dc.description.abstract | En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso de segundo orden, por lo cual la forma reducida del modelo cambia. Por último, se encontrará cual es la solución y se analizará como cambian las primas de riesgo evaluadas en este nuevo modelo. | es_AR |
dc.format.extent | 18 p. | en_US |
dc.format.medium | application/pdf | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dc.subject | Análisis econométrico | en_US |
dc.subject | Tesis | |
dc.title | Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
dcterms.description.tableOfContents | Introducción -- Datos -- Metodología -- Estimación del modelo -- Ajuste del modelo y dinámica de los errores de medición -- Conclusión | en_US |
thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | en_US |
thesis.degree.level | 0 | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | en_US |
dc.subject.keyword | Bonos de inversión | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |