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Mostrando ítems 1581-1590 de 1616
Comunicación de la banca central y política monetaria: evidencia basada en un modelo de regla de Taylor para Chile
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
Este documento presenta la construcción de un indicador que mide la política comunicacional del Banco Central de Chile (BCC), basado en los comunicados de política monetaria. El indicador es construido a través de la ...
La energía eléctrica y su impacto sobre la actividad económica y el empleo en Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
En esta investigación se estudia la relación de causalidad entre el consumo de energía
eléctrica y la actividad económica para Argentina. Se incorpora el empleo como una
tercera variable aplicando la metodología de ...
Análisis de modelos DGSE - Caso Japón un análisis del PBI y el consumo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
Este trabajo provee una herramienta para resolver modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general (DGSE). En la primera parte se resolverá un modelo de crecimiento estocástico neoclásico. En la segunda parte se ...
Elaboración del Indicador Único de Seguros (IUS) de estabilidad financiera para las aseguradoras en Paraguay dado el periodo 2007-2018
(Universidad Torcuato Di Tella, 2018)
Los trabajos de supervisión financiera del mercado asegurador requieren herramientas de control más eficientes que permitan adelantarse a los acontecimientos de default de una compañía. Por ello, este trabajo pretende ...
Métodos de Supervivencia para el Modelado del Riesgo Crediticio
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
El estudio de los incumplimientos crediticios y su probabilidad de ocurrencia es un aspecto clave de la gestión de riesgos en las instituciones financieras. La probabilidad de incumplimiento se define como la probabilidad ...
Medición del comportamiento dinámico macroeconómico sobre la morosidad del Sistema Financiero del Ecuador
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
En este trabajo se busca identificar cuáles son los componentes que determinan el
comportamiento y efectos de la dinámica de la morosidad del Ecuador durante el periodo
comprendido entre 2009-2018 con valores mensual. ...
Factores que contribuyen a la rentabilida de los bancos privados del Ecuador
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
Mediante la metodología de datos de panel dinámicos, siguiendo el estimador propuesto por (Blundell & Bond, 1998). Este estudio examina los factores que influyen en la rentabilidad de los bancos privados del Ecuador, ...
Enfoques alternativos en la formación inicial de maestros en Argentina. La experiencia del Instituto Superior de formación docente “Roberto Themis Speroni”
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
La experiencia educativa del Instituto “Roberto Themis Speroni” encarna una propuesta alternativa de educación para los niveles inicial, primario, secundario y superior. Desde el año 1958 desarrolla investigaciones y ...
Distintas ópticas de riesgo financiero: aplicación para el mercado bursátil argentino
(Universidad Torcuato Di Tella, 2018)
A partir de la formulación de la selección de cartera eficiente hallada por Harry Markowitz, se definió como principal medida de riesgo su varianza de rendimientos. Con el correr del tiempo, se formularon nuevas métricas ...
Construcción de un modelo de Credit Scoring para población no bancarizada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizando el Censo Nacional de Personas, Hogares y Viviendas como fuente complementaria de datos.
(Universidad Torcuato Di Tella, 2018)
En la actualidad cada vez está más difundida la utilización de los modelos de Credit Scoring para estimar la probabilidad de que un individuo incurra en mora. La población no bancarizada es el segmento en el que existe ...