ListarUniversidad Torcuato Di Tella por tema "Riesgo"
Mostrando ítems 1-20 de 20
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Análisis de la causalidad entre el riesgo país, la TFP, el PBI y la cuenta corriente para Argentina, 1982-1999
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-06) -
Una aproximación al Riesgo Reputacional Bancario mediante técnicas de Text Mining
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)El modelo desarrollado se utilizará para gestionar el riesgo reputacional de la empresa, reflejando el importe de Capital que tendrá que mantener reservado para hacer frente a los eventuales efectos adversos originados ... -
Arbitraje con bonos convertibles: ¿Mejor relación riesgo - rentabilidad que los activos de bajo riesgo?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005) -
Aversión al riesgo y cambios de regimen
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)El trabajo desarrolla un modelo de valuación de activos basado en consumo, con utilidad recursiva, cambios de regimen y burbujas intrínsecas. El modelo comprende varios subcasos, que incluyen solo un subconjunto de las ... -
Costo de Capital
(2022)El presente trabajo final, correspondiente a la Maestría en Finanzas, adopta el formato de “Tesis CFA Research Challenge” aprobado oportunamente por la Dirección de la Maestría y se basa en el reporte presentado en la ... -
Distintas ópticas de riesgo financiero: aplicación para el mercado bursátil argentino
(Universidad Torcuato Di Tella, 2018)A partir de la formulación de la selección de cartera eficiente hallada por Harry Markowitz, se definió como principal medida de riesgo su varianza de rendimientos. Con el correr del tiempo, se formularon nuevas métricas ... -
Divergencia de enfoque en el análisis crediticio entre las calificadoras de riesgo y las entidades bancarias
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-07) -
El comportamiento de la prima de riesgo país: cómo afecta la revelación de nueva información?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2000-07) -
Estrategias de construcción de portfolios: óptimas vs. naive
(2021)La búsqueda de un portfolio óptimo es el proceso de determinar la mejor combinación de activos disponibles en los mercados para invertir con el objetivo de maximizar el retorno esperado en relación con el riesgo asumido, ... -
Estrategias de stop-loss para acciones: ¿Mejoran el perfil de riesgo-retorno de la inversión?
(2021)El presente trabajo estudia la utilidad de las órdenes stop-loss para mejorar el perfil de riesgo-retorno de una inversión en acciones. Luego de una revisión teórica sobre el riesgo a la baja y las estrategias de stop-loss, ... -
Evaluación del modelo RBI API581 como herramienta para la gestión de integridad de activos y reducción de costos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)Esta tesis presenta un modelo para el cálculo de riesgo de equipos estáticos utilizados en la industria petrolera. Se propone el uso de esta metodología, de manera más amplia, como herramienta de gestión para la integridad ... -
Gestión de activos físicos en PYMES. Impacto económico y estratégico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)Se puede definir como activos productivos de una empresa a todos aquellos que tienen la capacidad de generar un beneficio. Por ejemplo, en la industria estos activos suelen ser máquinas y equipos que participan dentro del ... -
Gestión de riesgo en la industria aseguradora y soluciones en el marco de solvencia II
(Universidad Torcuato Di Tella, 2011)Esta tesis tendrá carácter exploratorio dado que, si bien el tema de la gestión de riesgos en la actividad aseguradora empezó a tomar espacio de discusión en América Latina hace ya unos cinco años y más tiempo aún en Europa, ... -
Implementación de un sistema de gestión de riesgos operativos en una Banca Central
(Universidad Torcuato Di Tella, 2016)El trabajo está elaborado con el fin de poder visualizar la importancia de la aplicación de la Gestión de Riesgos Operativos en una Institución de carácter tan relevante en las políticas económicas del país como lo es el ... -
Introducción de variables macroeconómicas en modelos de scoring mediante survival analysis
(Universidad Torcuato Di Tella, 2013)El objetivo de este trabajo es contrastar, para una cartera de créditos hipotecarios reciente, los resultados de un modelo logístico tradicional de Probabilidad de Default (PD) con la metodología propuesta por Bellotti y ... -
Macrohedging en Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)Los derivados ocupan un rol muy importante en los mercados financieros en la actualidad. Si bien es común que se relacione a estos instrumentos con inversores cuyos fines son netamente especulativos, muchas compañías los ... -
Minería argentina: el estudio de las oportunidades de inversión para capitales locales
(Universidad Torcuato Di Tella, 2014)Se puede decir entonces que si bien la minería en Argentina ha experimentado en los últimos 20 años una importante expansión a partir de las inversiones realizadas para la exploración y la puesta en marcha de proyectos ... -
Risk-based capital versus margen de solvencia
(Universidad Torcuato Di Tella, 2000)El objetivo de la presente Tesis es comparar el sistema que regula los capitales mínimos en Argentina, denominado ”margen de Solvencia” (MdS), con el sistema imperante en los Estados Unidos, el ”risk-based capital” (RBC), ... -
¿Son consistentes los requerimientos mínimos de Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR) establecidos por el Banco Central de la República Argentina, entendido como una forma eficiente para la gestión del riesgo de liquidez de las entidades financieras en Argentina ante un contexto de estrés financiero?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2020)El objetivo de este trabajo es analizar la consistencia de los límites establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los indicadores Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR), ... -
Triangulacion en Importación de Mercancías: La sustancia económica del precio realmente pagado o por pagar
(2015)La fijación de los precios intercompany en condiciones arm´s length para ventas de mercancías que serán importadas a través de esquemas de “triangulación” -fenómeno comprendido dentro de las llamadas “ventas sucesivas”-, ...