ListarMaster in Management + Analytics por tema "Finanzas"
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Estimación de densidades de probabilidades neutrales al riesgo a partir de cadenas de opciones sobre AstraZeneca
(Universidad Torcuato Di Tella, 2021)La función de Densidad Neutral al Riesgo (DNR) es un concepto fundamental en las finanzas en la valuación de derivados financieros. La estimación de la DNR sigue siendo un desafío matemático y computacional debido a las ... -
Modelos de predicción de scoring crediticio utilizando algoritmos cost-sensitive de machine learning y datos alternativos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)En los años recientes, las instituciones financieras adoptaron técnicas de machine learning para predecir con mayor éxito la probabilidad de repago ante una solicitud de crédito. Si consideramos también la gran cantidad ...