Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables

dc.rights.license	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/	es_AR
dc.contributor.advisor	Solá, Martín
dc.contributor.author	Mikolás, László	es_AR
dc.contributor.author	Rosenzvit, Ana Magalí	es_AR
dc.contributor.author	Braun, Catalina	es_AR
dc.contributor.author	Araoz de Lamadrid, Camila	es_AR
dc.date.accessioned	2018-11-18T16:48:17Z
dc.date.available	2018-11-18T16:48:17Z
dc.date.issued	2018-08
dc.identifier.uri	https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11203
dc.description.abstract	Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.	es_AR
dc.format.extent	27 p.	es_AR
dc.format.medium	application/pdf	es_AR
dc.language	spa	es_AR
dc.publisher	Universidad Torcuato Di Tella	es_AR
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_AR
dc.subject	Análisis econométrico	es_AR
dc.title	Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables	es_AR
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	es_AR
thesis.degree.name	Licenciatura en Economía	es_AR
thesis.degree.level	0	es_AR
thesis.degree.grantor	Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno	es_AR
dc.subject.keyword	Heterocedasticidad	es_AR
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion	es_AR