Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
Metadatos:
Mostrar el registro completo del ítemAutor/es:
Mikolás, László
Rosenzvit, Ana Magalí
Braun, Catalina
Araoz de Lamadrid, Camila
Tutor/es:
Solá, Martín
Carrera de la tesis:
Licenciatura en Economía
Fecha:
2018-08Resumen
Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.