Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
| dc.contributor.advisor | Solá, Martín | |
| dc.contributor.author | Mikolás, László | es_AR |
| dc.contributor.author | Rosenzvit, Ana Magalí | es_AR |
| dc.contributor.author | Braun, Catalina | es_AR |
| dc.contributor.author | Araoz de Lamadrid, Camila | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2018-11-18T16:48:17Z | |
| dc.date.available | 2018-11-18T16:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-08 | |
| dc.description.abstract | Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado. | es_AR |
| dc.format.extent | 27 p. | es_AR |
| dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/11203 | |
| dc.language | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | es_AR |
| dc.subject | Análisis econométrico | es_AR |
| dc.subject.keyword | Heterocedasticidad | es_AR |
| dc.title | Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Departamento de EconomíaUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Gobierno | es_AR |
| thesis.degree.level | 0 | es_AR |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía | es_AR |
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