Buscar
Mostrando ítems 1-5 de 5
Conciliando precios & dividendos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2002)
Un modelo affine de Stock Prices
(2021)
Es sabido que los modelos que se suelen utilizar para el pricing de stocks asumen log normalidad de dividendos, ya sea comenzando por First Principals (donde existe un agente representativo que maximiza su utilidad) o con ...
Futures contracts pricing and futures price unbiasedness (FPU) hypothesis: Argentinean wheat market
(Universidad Torcuato Di Tella, 1998)
This paper tested an arbitrage pricing model for futures contracts on commodities with storage costs. We found that this method proves to be very accurate in describing the behaviour of futures prices for wheat at the ...
Caída en los costos de búsqueda: efectos sobre mercados diferenciados
(Universidad Torcuato Di Tella, 2011)
A lo largo del presente trabajo nos concentraremos en mercados donde existe diferenciación, es decir donde los consumidores no sólo averiguan información acerca de los precios sino también acerca de las características de ...
Asimetrías en la respuesta del precio del combustible ante cambios en el precio del petróleo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2004)