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dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorLaspeñas, María Jimena
dc.date.accessioned2017-12-17T06:31:47Z
dc.date.available2017-12-17T06:31:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6640
dc.description.abstractLa estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se la considera una anomalía de los mercados financieros. La estrategia es tomada como una anomalía de los mercados que cuestiona la forma de la eficiencia de los mercados. El modelo de valoración de activos que surge en la estrategia es la teoría del arbitraje APT. La divergencia en la relación de los precios de dos acciones que durante un largo periodo de tiempo han tenido un comportamiento paralelo se atribuye a una desviación del factor idiosincrásico de su media de equilibrio, cero y que debería revertir a la media. En base a esto, el siguiente trabajo tiene como principal objetivo entender que es una estrategia de “Pair Trading”, y porque se la llama una anomalía de los mercados financieros. Donde luego realizo una prueba de uno de los métodos más utilizados para poder comprobar el funcionamiento de la estrategia, comprobando si genera resultados positivos o si genera perdidas.es_AR
dc.description.sponsorshipPor motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
dc.format.extent88 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectMercado financieroes_AR
dc.subjectAnálisis financieroes_AR
dc.subjectTesis
dc.titlePair Trading : acciones sectores energéticoes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContents1. INTRODUCCIÓN -- 2. MARCO TÉORICO. 2.1 – Definición estrategia “Pair Trading”. 2.2 - Métodos Pair Trading. 2.3– Modelos -- 3. ANOMALÍA DE MERCADOS FINANCIEROS. 3.1 – La teoría de la eficiencia de los mercados. 3.2 Proceso de creación de la cartera de valores. 3.3 Modelos para valorar carteras. 3.4 Los modelos de valoración de activos -- 4. MERCADOS FINANCIEROS. 4.1 – Sistema financiero. 4.2 Activos financieros. 4.3 Mercados financieros. 4.4 S&P500 -- 5. RESULTADOS -- 6. CONCLUSIÓN -- 7. BIBLIOGRAFÍA -- 8. ANEXOSes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Finanzases_AR
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocioses_AR
dc.subject.keywordSPX INDEX (Índice Standard & Poor's 500) (S&P 500)es_AR
dc.subject.keywordEstrategia Pair Tradinges_AR
dc.subject.keywordModelo de valoración de Markowitses_AR
dc.subject.keywordModelo diagonal de Sharpees_AR
dc.subject.keywordModelo de mercado de Sharpees_AR
dc.subject.keywordTeorema de la separación de Tobines_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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