Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones
Metadatos:
Mostrar el registro completo del ítemAutor/es:
Gatti, Fabricio
Tutor/es:
Oviedo, Rofolfo
Universidad Torcuato Di Tella
Carrera de la tesis:
Maestría en Finanzas
Fecha:
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