Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones

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UTDT.rights.AUTNo
dc.contributor.advisorOviedo, Rofolfo
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorGatti, Fabricio
dc.date.accessioned2017-04-03T15:08:56Z
dc.date.available2017-04-03T15:08:56Z
dc.date.exposure2005
dc.date.issued2005
dc.descriptionEsta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
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dc.format.extent37 p.
dc.identifier.inventariobdt:bdt01113
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/662
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectFinanzas
dc.subjectMercado financiero
dc.subjectDinero
dc.subjectAnálisis estadístico
dc.subjectAcciones
dc.subjectTesis
dc.titleLas curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
organization.identifier.rorhttps://ror.org/04sxme922
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.nameMaestría en Finanzas

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Maestría en Finanzas