| dc.contributor.advisor | Oviedo, Rofolfo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Gatti, Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:08:56Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/662 | |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella.
La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.description.sponsorship | Esta tesis no tiene
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autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.format.medium | text/printed | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Mercado financiero | |
| dc.subject | Dinero | |
| dc.subject | Análisis estadístico | |
| dc.subject | Acciones | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio?: análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| UTDT.rights.PDF | No | |
| UTDT.rights.AUT | No | |
| UTDT.source.signatura | 18931U TESIS | |
| UTDT.source.inventario | 18931U | |
| UTDT.source.bdt | bdt01113 | |
| UTDT.source.idn | 000051457 | |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
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<subfield code="a">Las curvas de volatilidad implícitas en el mercado accionario argentino presentan una forma descendiente en sus precios de ejercicio? :</subfield>
<subfield code="b">análisis empírico sobre la forma de la volatilidad implícita en diferentes acciones /</subfield>
<subfield code="c">Fabricio Gatti ; Rodolfo Oviedo, tutor.</subfield>
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<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación de la Maestría en Finanzas) -- Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, Junio 2005.</subfield>
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