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Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo
| dc.rights.license | ||
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Capriotti, Martín | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T21:45:33Z | |
| dc.date.available | 2017-12-14T21:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/6629 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan en mercados regulados, las opciones exóticas. Precisamente, se buscará valuar opciones exóticas del tipo path dependent a través de los tres modelos mencionados y distinguir que diferencias surgen en el pricing de estos derivados. | es_AR |
| dc.description.sponsorship | Por motivos relacionados con los derechos de autor este documento solo puede ser consultado en la Biblioteca Di Tella. Para reservar una cita podés ponerte en contacto con serviciosbiblio@utdt.edu. Si sos el autor de esta tesis y querés autorizar su publicación en este repositorio, podés ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 129 p. | es_AR |
| dc.format.medium | application/pdf | es_AR |
| dc.language | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Modelos econométricos | es_AR |
| dc.subject | Análisis financiero | es_AR |
| dc.subject | Mercado financiero | es_AR |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | 1. INTRODUCCIÓN -- 2. MARCO CONCEPTUAL. 2.1. Opciones financieras. 2.2. Posiciones en contratos de opciones. 2.3. Opciones dentro, fuera y en el dinero. 2.4. Factores determinantes de opciones. 2.5. Put-Call Parity. 2.6. Griegas. 2.7. Opciones exóticas. 2.8. Modelo Black Sholes. 2.9. Marco general para la valuación usando funciones características. 2.10. Modelo Volatilidad Estocástica de Heston. 2.11. Modelo Volatilidad Estocástica Dupire -- 3. METODOLOGÍA. 3.1. Problemas de Calibración en Heston. 3.2. Calibración por optimización local: modelo de Heston. 3.3. Optimizacion global: Modelo Heston. 3.4. Optimización global Modelo Heston: Algoritmo Genético. 3.5. Optimización global Heston: Simulado Recocido (Simulated Annealing). 3.6. Calibración de Modelos de Volatilidad Local. 3.7. Simulación por Monte Carlo -- 4. EL MODELO: RESULTADOS. 4.1. EL MODELO: GUI de Matlab. 4.2. Calibración Heston: Resultados optimización local. 4.3 - Calibración Heston: Resultados optimización globa. 4.4 - Calibración de volatilidad local: Resultados. 4.5. Análisis y valuación de las opciones exóticas -- 5. CONCLUSIÓN -- 6. BIBLIOGRAFÍA -- 7. APÉNDICES | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas | es_AR |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | es_AR |
| dc.subject.keyword | Modelo Black-Sholes | es_AR |
| dc.subject.keyword | Modelo Volatilidad estocástica de Heston | es_AR |
| dc.subject.keyword | Modelo de volatilidad local de Dupire | es_AR |
| dc.subject.keyword | Simulación por Monte Carlo | es_AR |
| dc.subject.keyword | Opciones exóticas | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
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