Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo

Abstract

El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan en mercados regulados, las opciones exóticas. Precisamente, se buscará valuar opciones exóticas del tipo path dependent a través de los tres modelos mencionados y distinguir que diferencias surgen en el pricing de estos derivados.