Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico

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Universidad Torcuato Di Tella

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A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capital de las firmas sobre la volatilidad desus retornos.

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Finanzas, Econometría, Tesis

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