Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Azicri, Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Modi, Héctor Lionel | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:08:29Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:08:29Z | |
| dc.date.exposure | 2005 | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos efectos que tiene el nivelde leverage financiero de la estructura de capital de las firmas sobre la volatilidad desus retornos. | es_AR |
| dc.format.extent | 30 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT01059 | |
| dc.identifier.inventario | sig:TESIS DIGITAL | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/648 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Econometría | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | Maestría en Finanzas |
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