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Mostrando ítems 1-10 de 12
Estimación de densidades de probabilidades neutrales al riesgo a partir de cadenas de opciones sobre AstraZeneca
(Universidad Torcuato Di Tella, 2021)
La función de Densidad Neutral al Riesgo (DNR) es un concepto fundamental en las
finanzas en la valuación de derivados financieros. La estimación de la DNR sigue siendo
un desafío matemático y computacional debido a las ...
Defy the Game: Automated Market Making using Deep Reinforcement Learning
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
Automated market makers have gained popularity in the financial market for their ability to provide
liquidity without needing a centralized intermediary (market maker). However, they suffer from the
problems of slippage ...
Revisión del Descuento por Holding: El Caso del Grupo Quiñenco
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
El presente trabajo tiene como objetivo explicar las principales causas del descuento por holding del Grupo
Quiñenco, entendido como una subvaluación de su capitalización bursátil en comparación con la de sus
subsidiarias ...
Criptomonedas y sostenibilidad ¿una relación irreconciliable?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
En el presente trabajo se analiza la relación entre sostenibilidad y criptomonedas, y los posibles beneficios de dicha vinculación, partiendo de la siguiente hipótesis: desde un punto de vista económico-financiero, resulta ...
¿Fue exitosa la reestructuración de deuda soberana del 2020, en medio de la pandemia del Covid-19?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2022)
En este trabajo se analizará la reestructuración de la deuda soberana Argentina del año 2020 que tuvo
lugar durante la pandemia del Covid-19. En este sentido, el presente escrito se dividirá en tres (3)
capítulos en los ...
Modelos de predicción de scoring crediticio utilizando algoritmos cost-sensitive de machine learning y datos alternativos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
En los años recientes, las instituciones financieras adoptaron técnicas de
machine learning para predecir con mayor éxito la probabilidad de repago ante
una solicitud de crédito. Si consideramos también la gran cantidad ...
Determinantes del “Spread Crediticio” de Bonos Contingentes – Convertibles emitidos por grandes Bancos Internacionales.
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
El presente trabajo intenta exponer cuáles son los factores explicativos del “Spread Crediticio” de los
bonos Contingentes – Convertibles (“CoCos”) emitidos por los grandes bancos internacionales. Se
plantea un modelo ...
Análisis de Project Finance mediante el caso de estudio de Quezon Power Project
(Universidad, 2022)
El Project Finance es una técnica de estructuración de proyectos que surgió hace aproximadamente 30
años y se ha convertido en una herramienta esencial para llevar a cabo inversiones a gran escala,
especialmente en el ...
Inclusión Financiera en Argentina: Medios de pago minoristas y tendencia a los medios electrónicos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2020)
El presente estudio pretende analizar el impacto de los medios de pago electrónicos minoristas sobre la inclusión financiera en Argentina, analizando de qué manera pueden éstos acelerar el proceso de inclusión, describiendo ...
Business Plan: Hacé tu vaca
(Universidad Torcuato Di Tella, 2020)
HaceTuVaca (HTV) es una empresa tecnológica que busca la generación de fondos de inversión para la agroindustria difundiendo un modelo estratégico, donde pequeños, medianos y grandes inversores tengan la capacidad de obtener ...