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Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005)
A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos ...
Influencia de factores institutcionales sobre el desarrollo económico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005)
Diffusion processes with willow trees
(Universidad Torcuato Di Tella, 2009)
In this paper we explore the implementation of a short rate model on a "Willow" tree. We establish both a significant performance gain for the Willow tree in terms of stability and the relativity of faster processing times.
¿Cabe la posibilidad de que se esté convergiendo a una nueva burbuja tecnológica tal como sucedió entre fines de los años 1990 y principios de los años 2000 con la burbuja Punto Com?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Históricamente los mercados financieros han atravesado diversas crisis económicas como producto de burbujas especulativas. En la actualidad y durante los últimos años mucho se ha comentado y discutido en los medios sobre ...
Implicancias de los depósitos bancarios en el Perú vinculados al lavado de activos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar las limitaciones del sistema bancario peruano en su participación contra el delito de lavado de activos, mediante la detección oportuna de los ...
Valuación de los bonos atados al crecimiento
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005)
Modelos de predicción de scoring crediticio utilizando algoritmos cost-sensitive de machine learning y datos alternativos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
En los años recientes, las instituciones financieras adoptaron técnicas de
machine learning para predecir con mayor éxito la probabilidad de repago ante
una solicitud de crédito. Si consideramos también la gran cantidad ...
Determinantes del “Spread Crediticio” de Bonos Contingentes – Convertibles emitidos por grandes Bancos Internacionales.
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
El presente trabajo intenta exponer cuáles son los factores explicativos del “Spread Crediticio” de los
bonos Contingentes – Convertibles (“CoCos”) emitidos por los grandes bancos internacionales. Se
plantea un modelo ...
Análisis de Project Finance mediante el caso de estudio de Quezon Power Project
(Universidad, 2022)
El Project Finance es una técnica de estructuración de proyectos que surgió hace aproximadamente 30
años y se ha convertido en una herramienta esencial para llevar a cabo inversiones a gran escala,
especialmente en el ...
Bitcoin: ¿Hacia dónde se dirige el Bitcoin en términos monetarios?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
A menos de 10 años de su nacimiento la moneda virtual abre un abanico de preguntas ¿Cómo funciona en términos teóricos y prácticos?, ¿Cuál es la posición de las autoridades al respecto?, ¿Cuáles son sus nichos?, ...