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Mostrando ítems 1-3 de 3
Pair Trading : acciones sectores energético
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se ...
Un test empírico de la efectividad del modelo de Heston
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Este trabajo estudia el pricing de opciones de compra sobre el SPX INDEX (Índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500) bajo el modelo teórico de volatilidad estocástica propuesto por Steven Heston en ...
Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan ...