Listar Universidad Torcuato Di Tella por autor "Braun, Catalina"
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Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables
Mikolás, László; Rosenzvit, Ana Magalí; Braun, Catalina; Araoz de Lamadrid, Camila (Universidad Torcuato Di Tella, 2018-08)Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.