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dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorCiocchini, Francisco
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorPiña, Sebastián
dc.coverage.spatialChilees_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T20:05:38Z
dc.date.available2017-04-03T20:05:38Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2357
dc.description.abstractEl presente modelo corresponde a un New Keynesian Model DSGE estimado mediante métodos Bayesianos intentando explicar el impacto que presenta un shock contractivo de política monetaria sobre el ciclo real de la economía Chilena. Al igual que Gerali, A. et. Al. (2010), trabajo que utilizamos como base, incorporamos un sector financiero imperfectamente competitivo y con rigideces nominales (tasas de interés inflexibles) a lo Calvo (1983). Mediante ello estimamos el comportamiento de los principales agregados macroeconómicos comparando con el que efectivamente presentaron desde del tercer trimestre de 2008, momento en el cual se exterioriza la Crisis Financiera Internacional, encontrando que esta característica de la economía genera una persistencia mayor en los efectos del shock, que los mismos se ven magnificados por una alta exposición al riesgo en crédito corporativo, y que existe por parte del Banco Central de Chile una ponderación relativamente mayor a la hora de hacer frente a los desvíos de la inflación respecto al target establecido en su regla de política monetaria, en relación a otros indicadores macroeconómicos.es_AR
dc.format.extent57 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectPolítica monetaria -- Análisis econométrico -- Chile
dc.subjectTesis
dc.titleEl impacto de shocks contractivos de política monetaria en un modelo DSGE estimado con métodos bayesianos para Chile
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dcterms.description.tableOfContents1. Introducción -- 2. Repaso histórico, motivación y fundamente teórico -- 3. Construcción y solución de los modelos DSGE -- 4. Modelo -- 5. Estimación -- 6. Propiedades del modelo estimado -- 7. Resumen y conclusiones -- 8. Referencias bibliográficas -- 9. Referencias bibliográficas -- 9. APENDICE A. Estimación de parámteros -- 10. APÉNDICE B. Análisis gráfico -- 11. APÉNDICE C. Datos -- 12. APÉNDICE D. Condiciones de primer orden y determinación del equilibrio -- APÉNDICE E. Representación del modelo.
UTDT.coverage.SpatialIdTgn1000049
UTDT.coverage.SpatialEngTgnChile
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUT
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000072234
thesis.degree.nameMaestría en Econometría
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
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