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Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina

dc.rights.licensehttps://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf
dc.contributor.advisorRuffo, Hernán
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorVizcaíno, Pablo Manuel
dc.coverage.spatialArgentinaes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T20:01:49Z
dc.date.available2017-04-03T20:01:49Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2344
dc.description.abstractEn esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompleto como lo es el argentino.es_AR
dc.format.extent16 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectMercado financiero -- Análisis económico -- Argentina
dc.subjectTesis
dc.titleValuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
UTDT.coverage.SpatialIdTgn7006477
UTDT.coverage.SpatialEngTgnArgentina
UTDT.rights.PDFSí
UTDT.rights.AUTSí
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.idn000072196
thesis.degree.nameMaestría en Economía Aplicada
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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MEA_2016_Vizcaíno.pdf
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