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Mostrando ítems 1-10 de 15
Behavorial finance
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Este trabajo busca analizar la selección de portafolios actual y estudiar la toma de
decisiones de inversión de los agentes. Busca cuestionar y ampliar los modelos
clásicos de optimización de portafolios incorporando la ...
Modelo de trading y cuantificación del performance basado en algoritmos de machine learning para las acciones de USA
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
En este presente trabajo se pretende elaborar un modelo que en base variables de entrada como indicadores técnicos logre entrenar una red neural con distintos algoritmos de aprendizaje, y se pueda elegir el más óptimo a ...
Defy the Game: Automated Market Making using Deep Reinforcement Learning
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
Automated market makers have gained popularity in the financial market for their ability to provide
liquidity without needing a centralized intermediary (market maker). However, they suffer from the
problems of slippage ...
Revisión del Descuento por Holding: El Caso del Grupo Quiñenco
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
El presente trabajo tiene como objetivo explicar las principales causas del descuento por holding del Grupo
Quiñenco, entendido como una subvaluación de su capitalización bursátil en comparación con la de sus
subsidiarias ...
Criptomonedas y sostenibilidad ¿una relación irreconciliable?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
En el presente trabajo se analiza la relación entre sostenibilidad y criptomonedas, y los posibles beneficios de dicha vinculación, partiendo de la siguiente hipótesis: desde un punto de vista económico-financiero, resulta ...
¿Fue exitosa la reestructuración de deuda soberana del 2020, en medio de la pandemia del Covid-19?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2022)
En este trabajo se analizará la reestructuración de la deuda soberana Argentina del año 2020 que tuvo
lugar durante la pandemia del Covid-19. En este sentido, el presente escrito se dividirá en tres (3)
capítulos en los ...
Asimetría y modelos GARCH: un estudio empírico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005)
A lo largo del trabajo se busca testear si, ante shocks exógenos de diferente signo, losmodelos de volatilidad pertenecientes a la familia GARCH que pretenden capturarasimetrías, pueden efectivamente reproduciroutofsamplelos ...
¿Cabe la posibilidad de que se esté convergiendo a una nueva burbuja tecnológica tal como sucedió entre fines de los años 1990 y principios de los años 2000 con la burbuja Punto Com?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Históricamente los mercados financieros han atravesado diversas crisis económicas como producto de burbujas especulativas. En la actualidad y durante los últimos años mucho se ha comentado y discutido en los medios sobre ...
Determinantes del “Spread Crediticio” de Bonos Contingentes – Convertibles emitidos por grandes Bancos Internacionales.
(Universidad Torcuato Di Tella, 2023)
El presente trabajo intenta exponer cuáles son los factores explicativos del “Spread Crediticio” de los
bonos Contingentes – Convertibles (“CoCos”) emitidos por los grandes bancos internacionales. Se
plantea un modelo ...
Análisis de Project Finance mediante el caso de estudio de Quezon Power Project
(Universidad, 2022)
El Project Finance es una técnica de estructuración de proyectos que surgió hace aproximadamente 30
años y se ha convertido en una herramienta esencial para llevar a cabo inversiones a gran escala,
especialmente en el ...