ListarMaestría en Finanzas por tema "Mercado financiero"
Mostrando ítems 1-20 de 21
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Adelanta el sector financiero al comportamiento general de la economía argentina?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2000-06) -
Análisis del uso de instrumentos derivados como cobertura de riesgos empresariales en las empresas cotizantes de la bolsa argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)En un contexto de mercados financieros globales y dinámicos, las empresas además de monitorear continuamente los riesgos operativos tienen cada vez mayores incentivos para buscar mitigar resultados no deseados provenientes ... -
Año 2000: impacto en los bancos y en el sistema financiero
(Universidad Torcuato Di Tella, 1999) -
Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan ... -
Divergencia de enfoque en el análisis crediticio entre las calificadoras de riesgo y las entidades bancarias
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-07) -
Diversificación hacia latinoamérica en períodos de crisis
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001)El objetivo de este trabajo es analizar el resultado de la diversificación internacional hacia Latinoamérica durante períodos de crisis. En otras palabras, se intenta evaluar las consecuencias en términos de retorno y ... -
El "weekend effect" en el mercado de capitales argentinos
(Universidad Torcuato Di Tella, 2003) -
El leasing como alternativa de financiamiento en la Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-06) -
El sector financiero en Argentina, victima de la máquina de impedir?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-06) -
Extracción de información de activos financieros: el tipo de cambio real esperado en la Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005) -
Gobierno corporativo: un enfoque económico financiero de la ley de sociedades argentinas
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-06) -
¿Hay valor en las acciones del BOVESPA en el sector residencial bajo el enfoque del Value Investing?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)Este trabajo analiza la posibilidad de inversión en las acciones del Bovespa, específicamente en el sector llamado “Homebuilder”, mediante el método de Inversión en Valor (Value Investing). Se definirá el concepto de ... -
Influencia de factores institutcionales sobre el desarrollo económico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2005) -
La relación entre el valor y la toma de riesgo en el sistema financiero uruguayo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2000-06) -
Pair Trading : acciones sectores energético
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se ... -
Un test empírico de la efectividad del modelo de Heston
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)Este trabajo estudia el pricing de opciones de compra sobre el SPX INDEX (Índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500) bajo el modelo teórico de volatilidad estocástica propuesto por Steven Heston en ... -
Underpricing en IPO : razones por las que el emisor resigna dinero en un IPO
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)A través de la presentación de distintas hipótesis, (ej. Maldición del Ganador, Extracción de Información, Riqueza de Accionistas Originales, Cobertura Mediática, Evitar Demandas Judiciales Futuras) el trabajo intenta ... -
Valoración de IPOs con stock options: un caso práctico
(Universidad Torcuato Di Tella, 2001-06)