Browsing Maestría en Finanzas by Subject "Opciones exóticas"
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Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan ...