| dc.rights.license | https://repositorio.utdt.edu/static/license/license-utdt.pdf | |
| dc.contributor.advisor | Genoni, Gustavo | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Orazi, Mónica Fabiana | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T18:26:06Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T18:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.date.submitted | 2014-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/2078 | |
| dc.description.abstract | Durante episodios de crisis financieras, el inversor alterna entre un modelo clásico de optimización bajo incertidumbre y la adopción de comportamientos heurísticos exhibiendo un proceso decisorio más complejo en donde por breves lapsos de tiempo lo heurístico complementa y enriquece a la optimización clásica. Basándonos en las señales contenidas en los precios de activos financieros durante la crisis subprime encontramos evidencia empírica consistente con un modelo decisorio de alternancia complementaria con los inversores intercambiando agresivamente entre reglas tradicionales de optimización y aplicación de heurísticas simplificadoras. | es_AR |
| dc.format.extent | 83 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| dc.subject | Crisis financiera | |
| dc.subject | Teoría de la decisión | |
| dc.subject | INVERSORES | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.title | La alternancia complementaria como modelo decisorio en crisis financieras | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dcterms.description.tableOfContents | Abstract -- Introducción -- Sección I.a: Revisión de literatura (económic-financiera) -- Sección I.b: Revisión de literatura (psicológica) -- Sección II: Metodología -- Sección III: Hipótesis: alternancia complementaria como explicación de la crisis del 2008 -- Sección IV: Descripción de la crisis subprime -- Sección V: Datos empíricos: sobre-reacción de los mercados -- Sección VI: Del pánico a la estabilidad: ¿hipotecando a largo plazo? -- Sección VII: Conclusión -- Notas bibliográficas. | |
| UTDT.rights.PDF | Sí | |
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| UTDT.source.signatura | TESIS DIGITAL | |
| UTDT.source.idn | 000070990 | |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Students | |
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<subfield code="a">La alternancia complementaria como modelo decisorio en crisis financieras /</subfield>
<subfield code="c">Mónica Fabiana Orazi ; tutor Gustavo Genoni.</subfield>
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<subfield code="a">Tesis (Trabajo final de Graduación del Master of Business Administration Program) Universidad Torcuato Di Tella : Escuela de Negocios, Buenos Aires, 2015.</subfield>
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<subfield code="a">Incluye referencias bibliográficas.</subfield>
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<subfield code="a">Abstract -- Introducción -- Sección I.a: Revisión de literatura (económic-financiera) -- Sección I.b: Revisión de literatura (psicológica) -- Sección II: Metodología -- Sección III: Hipótesis: alternancia complementaria como explicación de la crisis del 2008 -- Sección IV: Descripción de la crisis subprime -- Sección V: Datos empíricos: sobre-reacción de los mercados -- Sección VI: Del pánico a la estabilidad: ¿hipotecando a largo plazo? -- Sección VII: Conclusión -- Notas bibliográficas.</subfield>
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<subfield code="a">Reproducción autorizada por el autor.</subfield>
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<subfield code="a">Durante episodios de crisis financieras, el inversor alterna entre un modelo clásico de optimización bajo incertidumbre y la adopción de comportamientos heurísticos exhibiendo un proceso decisorio más complejo en donde por breves lapsos de tiempo lo heurístico complementa y enriquece a la optimización clásica. Basándonos en las señales contenidas en los precios de activos financieros durante la crisis subprime encontramos evidencia empírica consistente con un modelo decisorio de alternancia complementaria con los inversores intercambiando agresivamente entre reglas tradicionales de optimización y aplicación de heurísticas simplificadoras.</subfield>
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