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dc.contributor.advisorSola, Martín
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorNegri, María Marta
dc.date.accessioned2017-04-03T18:07:54Z
dc.date.available2017-04-03T18:07:54Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttp://repositorio.utdt.edu/handle/utdt/2001
dc.description.abstractThe remainder of this paper is organized as follows. As a first step, we discuss the most relevant interest rate models mentioned in the literature. We then pass onto discussing the most relevant estimation methods found in the literature and choose two of them to test empirically. Finally we draw conclusions on the results considering the theoretical background.es_AR
dc.description.sponsorshipEsta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
dc.description.sponsorshipSi eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
dc.format.extent39 p.
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.languageeng
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectEconometría
dc.subjectTesis
dc.titleYield curving modelling and estimation
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
UTDT.rights.PDF
UTDT.rights.AUTNo
UTDT.source.signaturaTESIS DIGITAL
UTDT.source.inventario40957U
UTDT.source.bdtBDT90438
UTDT.source.idn000070782
thesis.degree.nameMaestría en Econometría
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.audienceResearchers
dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
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