Yield curving modelling and estimation
Loading...
Date
Authors
relationships.isAdvisorOf
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Torcuato Di Tella
Abstract
The remainder of this paper is organized as follows. As a first step, we discuss the most relevant interest rate models mentioned in the literature. We then pass onto discussing the most relevant estimation methods found in the literature and choose two of them to test empirically. Finally we draw conclusions on the results considering the theoretical background.
Description
Esta tesis en PDF no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida. Puedes venir a
consultarla a la Biblioteca Di Tella pero recuerda que no podrás copiarla, ni grabarla en ningún
dispositivo, ni enviarla, ni imprimirla. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a
serviciosbiblio@utdt.edu.
Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
Keywords
Econometría, Tesis