Yield curving modelling and estimation
Metadatos:
Mostrar el registro completo del ítemAutor/es:
Negri, María Marta
Tutor/es:
Sola, Martín
Universidad Torcuato Di Tella
Carrera de la tesis:
Maestría en Econometría
Fecha:
2015Resumen
The remainder of this paper is organized as follows. As a first step, we discuss the most relevant interest rate models mentioned in the literature. We then pass onto discussing the most relevant estimation methods found in the literature and choose two of them to test empirically. Finally we draw conclusions on the results considering the theoretical background.
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