Dinámica de transición del Ingreso: Caso Argentino

Abstract

La presente tesis busca estudiar la dinámica del ingreso en Argentina a través de diferentes métodos. En primer lugar, teniendo en cuenta los clásicos modelos macroeconómicos, se realizarán las estimaciones a partir de procesos estocásticos autorregresivos y a partir de allí se desarrollan los siguientes métodos alternativos para comparar los resultados: regresión cuantílica y regresión cuantílica para cada decil del ingreso rezagado. Una segunda dimensión del trabajo llevará a cabo, mediante la comparación de matrices de transición y su implementación, una simulación del ingreso desarrollada a partir de los parámetros estimados en la primera parte. Concluimos que la simulación a partir de la estimación del ingreso usando AR(1) subestima el componente del riesgo en la distribución del ingreso.