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dc.rights.licensehttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=eses_AR
dc.contributor.advisorDonzelli, Maximiliano
dc.contributor.authorBernardini, Ignacio Eduardoes_AR
dc.coverage.spatialArgentinaes_AR
dc.date.accessioned2024-05-21T21:42:36Z
dc.date.available2024-05-21T21:42:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12690
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es analizar la consistencia de los límites establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los indicadores Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR), creados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) en 2010 para dar respuesta a la crisis de liquidez del 2008. Para que sean consistentes deben ser analizados bajo un contexto de estrés financiero y ser eficientes para la gestión del riesgo de liquidez de las entidades financieras en Argentina. Para ello, se realizan ejercicios de pruebas de estrés inversa para los catorce bancos más significativos del sistema financiero argentino, utilizando información histórica entre enero 2018 y junio 2019. En este trabajo se concluye que los límites establecidos para ambos indicadores son consistentes. Asimismo, el indicador LCR se encuentra correlacionado con la integración de efectivo mínimo. Se demuestra que si el BCRA mantiene requerimientos normativos de efectivo mínimo superiores al 20% (tal como los mantuvo en la ventana temporal analizada), la probabilidad de vulneración del LCR es muy baja; mientras que si el requerimiento mínimo su ubica en valores inferiores al 20% (como tienen los países desarrollados), la probabilidad de vulneración del LCR aumenta considerablemente.es_AR
dc.format.extent66 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectActividad bancaria y financieraes_AR
dc.subjectBanking and financial activityes_AR
dc.subjectRiesgoes_AR
dc.subjectRiskes_AR
dc.title¿Son consistentes los requerimientos mínimos de Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR) establecidos por el Banco Central de la República Argentina, entendido como una forma eficiente para la gestión del riesgo de liquidez de las entidades financieras en Argentina ante un contexto de estrés financiero?es_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Finanzases_AR
dc.subject.personBanco Central de la República Argentina (BCRA)es_AR
dc.subject.personComité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)es_AR
dc.subject.keywordGestión de riesgoes_AR
dc.subject.keywordLiquidity Coverage Ratio (LCR)es_AR
dc.subject.keywordNet Stable Funding Ratio (NSFR)es_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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