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dc.rights.licensehttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=eses_AR
dc.contributor.advisorRuffo, Hernán
dc.contributor.authorMomenti, Vanina Antonelaes_AR
dc.date.accessioned2024-05-06T21:56:04Z
dc.date.available2024-05-06T21:56:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12648
dc.description.abstractEn este trabajo se buscó generar un modelo preventivo de riesgo para identificar clientes al día con una alta probabilidad de entrar en mora en el corto plazo. Estas acciones son encaminadas para evitar el incumplimiento de pago, disminuir el riesgo del portafolio y asegurar el apetito de riesgo definido para cada tipo de cliente. Para ello, se relevó la situación actual, herramientas y variables crediticias disponibles en la entidad a fin de implementar una matriz de segmentación de riesgo y aplicar la estrategia de acción definida en cada caso. La principal conclusión es que la agrupación por Score Veraz y Categoría de Comportamiento interno ordenan riesgo y además, las herramientas preventivas ofrecidas a los clientes mejoraron la tasa de malos (siendo la variable objetivo los clientes que alcanzan los 15 días de mora al mes de observación) en promedio en un 39%.es_AR
dc.format.extent43 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectRiesgo del créditoes_AR
dc.subjectActividad bancaria y financieraes_AR
dc.subjectRiskes_AR
dc.subjectBanking and financial activityes_AR
dc.titleGestión preventiva de cobranzas: Desarrollo y aplicación de Modelo para Banca Minoristaes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Economía Aplicadaes_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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