Predictibilidad de los retornos en el mercado de acciones. Una Revisión Bibliográfica.
Metadatos:
Mostrar el registro completo del ítemAutor/es:
Asensio, Ezequiel G.
Tutor/es:
Ruffo, Hernán
Carrera de la tesis:
Maestría en Economía Aplicada
Fecha:
2018Resumen
En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica sobre los
distintos enfoques para la predicción del retorno tanto de un índice de
acciones como para algunas de ellas en particular para un horizonte
de inversión tanto de corto plazo como de largo plazo. Históricamente
tratar de predecir el rendimiento tanto de las acciones en particular
como de los índices que las agrupan ha sido un tema que atrajo
muchísimo la atención y se han aplicado diversos metodos incluyendo
a la física y otras ciencias. El objetivo de este trabajo es mostrar estos
trabajos agrupados por las características de las variables explicativas
que se utilizan para ello agrupando estas variables entre las
macroeconómicas, las variables financieras propias de los activos o
Fundamentals y otras variables como la política monetaria o la
dependencia de índices de las grandes potencias. Comparamos en cada
grupo las similitudes y diferencias y su grado de predictibilidad.