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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorColdiron, Kevin
dc.contributor.authorCornero, Martín Sebastiánes_AR
dc.date.accessioned2024-04-29T21:52:23Z
dc.date.available2024-04-29T21:52:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12625
dc.description.abstractLa gestión activa de portafolios ha enfrentado dificultades en los últimos tiempos para obtener rendimientos superiores a su benchmark, a la vez que fondos mutuos (como los ETFs) han ganado popularidad debido a un historial de retornos y riesgo similares a cambio de comisiones más bajas. En este trabajo se desarrolló un marco donde los portafolio managers adoptan una estrategia pasiva, para luego realizar "apuestas activas" en determinados momentos donde la dispersión de los retornos de acciones es alta. Se demuestra que aquellos managers con mejor capacidad para predecir retornos logran rendimientos superiores durante estos per odos. Sin embargo, el resultado está sujeto a que el portafolio manager logre predecir retornos con un mínimo nivel de precisión (medido por el coeficiente de información).es_AR
dc.format.extent42 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectInversiones Financierases_AR
dc.subjectFinancial investmentses_AR
dc.subjectAccioneses_AR
dc.subjectSharees_AR
dc.titleComo Mejorar un Índice de Acciones Usando la Dispersión de Retornos Como Factor de Timinges_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Economíaes_AR
dc.subject.keywordDispersión de Retornoses_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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