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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorSola, Martin
dc.contributor.authorCaravello, Tomás Enriquees_AR
dc.date.accessioned2024-04-15T20:53:00Z
dc.date.available2024-04-15T20:53:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12602
dc.description.abstractEl trabajo desarrolla un modelo de valuación de activos basado en consumo, con utilidad recursiva, cambios de regimen y burbujas intrínsecas. El modelo comprende varios subcasos, que incluyen solo un subconjunto de las caracteristicas mencionadas. El principal resultado es que el riesgo de cambio de regimen es un componente esencial de la prima de riesgo en acciones, explicando hasta el 50% de la misma. Asimismo, un modelo que no contenga esta caracter´sitica sobreestimará el grado de aversion al riesgo de los agentes: el precio del riesgo de cambio de regimen sería confundido con un alto grado de aversión al riesgo. Las burbujas intrínsecas no son un componente esencial para explicar la prima del riesgo. Sin embargo, incluirlas mejora la bondad del ajuste del modelo al final de la muestra.es_AR
dc.format.extent47 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectConsumoes_AR
dc.subjectValoración de accioneses_AR
dc.subjectGestión financieraes_AR
dc.subjectStock valuationes_AR
dc.subjectFinancial managementes_AR
dc.subjectRiesgoes_AR
dc.titleAversión al riesgo y cambios de regimenes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis info:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Economíaes_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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