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dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/es_AR
dc.contributor.advisorGonzález Rozada, Martín
dc.contributor.authorPeñafiel Chang, Luis Eduardoes_AR
dc.coverage.spatialEcuadores_AR
dc.date.accessioned2024-03-05T18:02:12Z
dc.date.available2024-03-05T18:02:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12453
dc.description.abstractEn este trabajo se busca identificar cuáles son los componentes que determinan el comportamiento y efectos de la dinámica de la morosidad del Ecuador durante el periodo comprendido entre 2009-2018 con valores mensual. En la generación de modelos macroeconómico se utilizan dos de las alternativas más apropiadas para su modelización: la metodología econométrica de los vectores autorregresivos (VAR) y el proceso autorregresivo integrado de promedios móviles (ARIMA). Se alcanza la definición de un VAR y ARIMA. Se deduce cómo alcanzar su estimación. Y se presentan los principales productos del VAR: las funciones de impulso respuesta y la descomposición de la varianza del error de predicción. Se encuentra que en general un aumento inesperado en la liquidez del Sistema Financiero no afecta significativamente el nivel de morosidad. Un shock positivo del PIB resulta en un deterioro de la calidad de cartera en los primeros periodos se estabiliza y posteriormente genera un efecto positivo sobre la morosidad, mientras que un choque de desviación estándar al tipo de cambio real en el primer periodo no tiene un impacto significativo a posteriori mejora notablemente la calidad de cartera, además se comprueba empíricamente que la morosidad tiene memoria. La heterogeneidad en la respuesta a choques en componentes macroeconómicos muestra los grandes retos que implicará la coordinación de la política económica la misma debería no solo centrarse en medidas tendientes a impedir la morosidad, sino en aquellas que se dirijan a bajarlo.es_AR
dc.format.extent89 p.es_AR
dc.format.mediumapplication/pdfes_AR
dc.languagespaes_AR
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tellaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.subjectCiclos economicoses_AR
dc.subjectEconomic cycleses_AR
dc.subjectMacroeconomíaes_AR
dc.subjectMacroeconomicses_AR
dc.titleMedición del comportamiento dinámico macroeconómico sobre la morosidad del Sistema Financiero del Ecuadores_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestríaes_AR
thesis.degree.nameMaestría en Econometríaes_AR
dc.subject.keywordModelo Estructural Dinámicoes_AR
dc.subject.keywordVectores Autorregresivoses_AR
dc.subject.keywordProceso Autorregresivoes_AR
dc.subject.keywordSeries de Tiempoes_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR


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