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Propiedades del modelo autorregresivo con Time-Varying Markov Switching: Breaks, censored series y análisis recursico

dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorCattorini, Renata
dc.contributor.authorMalatini, Laura
dc.contributor.authorRepetto, Daniela
dc.coverage.spatialArgentinaes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T15:38:34Z
dc.date.available2017-04-03T15:38:34Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1178
dc.description.sponsorshipEsta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
dc.description.sponsorshipEsta tesis no tiene permisos por parte del autor para ser reproducida, por lo que no se puede fotocopiar, ni fotografiar ni reproducir con ningún medio. Si eres el autor de la tesis y quieres dar tu autorización para la reproducción, puedes ponerte en contacto con repositorio@utdt.edu.
dc.format.extent87 P. :
dc.format.mediumtext/printed
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectEconomía -- Teoría
dc.subjectEconomia -- Crisis -- 2001- -- Argentina
dc.subjectFinanzas -- Crisis -- Estudios de casos
dc.subjectTesis
dc.titlePropiedades del modelo autorregresivo con Time-Varying Markov Switching: Breaks, censored series y análisis recursico
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
UTDT.coverage.SpatialIdTgn7006477
UTDT.coverage.SpatialEngTgnArgentina
UTDT.rights.PDFNo
UTDT.rights.AUTNo
UTDT.source.signaturaTESIS LECO 2009 CAT
UTDT.source.inventario31199U
UTDT.source.bdtBDT46396
UTDT.source.idn000063645
thesis.degree.nameLicenciatura en Economía
thesis.degree.level0es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
dc.subject.keywordDefault
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dc.audienceTeachers
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