Propiedades del modelo autorregresivo con Time-Varying Markov Switching: Breaks, censored series y análisis recursico

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UTDT.rights.AUTNo
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorCattorini, Renata
dc.contributor.authorMalatini, Laura
dc.contributor.authorRepetto, Daniela
dc.coverage.spatialArgentinaes_AR
dc.date.accessioned2017-04-03T15:38:34Z
dc.date.available2017-04-03T15:38:34Z
dc.date.exposure2009
dc.date.issued2009
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dc.format.extent87 P. :
dc.identifier.inventariosig:TESIS LECO 2009 CAT
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1178
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectEconomía -- Teoría
dc.subjectEconomia -- Crisis -- 2001- -- Argentina
dc.subjectFinanzas -- Crisis -- Estudios de casos
dc.subjectTesis
dc.subject.keywordDefault
dc.titlePropiedades del modelo autorregresivo con Time-Varying Markov Switching: Breaks, censored series y análisis recursico
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_AR
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_AR
organization.identifier.rorhttps://ror.org/04sxme922
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Departamento de Economía
thesis.degree.level0es_AR
thesis.degree.nameLicenciatura en Economía

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Licenciatura en Economía