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Análisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta

dc.contributor.advisorModi, Héctor Lionel
dc.contributor.advisorUniversidad Torcuato Di Tella
dc.contributor.authorDiaz Trepat, Ramiro
dc.date.accessioned2017-04-03T15:31:06Z
dc.date.available2017-04-03T15:31:06Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttps://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1080
dc.description.sponsorshipEsta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu.
dc.format.extent29 p.
dc.format.mediumtext/printed
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Torcuato Di Tella
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_AR
dc.subjectIndices de precios
dc.subjectPrecios -- Evaluación -- Metodología
dc.subjectTesis
dc.titleAnálisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_AR
UTDT.rights.PDFNo
UTDT.rights.AUTSí
UTDT.source.signaturaTESIS 29801U
UTDT.source.inventario29801U
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UTDT.source.idn000062488
thesis.degree.nameMBA - EMBA
thesis.degree.level1es_AR
thesis.degree.grantorUniversidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios
dc.subject.keywordVolatilidad
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dc.audienceStudents
dc.audienceTeachers
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