Análisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta
| UTDT.rights.AUT | Sí | |
| dc.contributor.advisor | Modi, Héctor Lionel | |
| dc.contributor.advisor | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.contributor.author | Diaz Trepat, Ramiro | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T15:31:06Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T15:31:06Z | |
| dc.date.exposure | 2009 | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Esta tesis solo está en formato papel por lo que se debe consultar en la propia Biblioteca Di Tella. La consulta se hace solo bajo reserva escribiendo a serviciosbiblio@utdt.edu. | |
| dc.format.extent | 29 p. | |
| dc.identifier.inventario | bdt:BDT40329 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1080 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Torcuato Di Tella | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_AR |
| dc.subject | Indices de precios | |
| dc.subject | Precios -- Evaluación -- Metodología | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject.keyword | Volatilidad | |
| dc.title | Análisis de las diferencias en el spread de opciones binarias arrojado por Black & Scholes versus el calculado utilizando un modelo de diferencias finitas con volatilidad incierta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_AR |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
| organization.identifier.ror | https://ror.org/04sxme922 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | |
| thesis.degree.level | 1 | es_AR |
| thesis.degree.name | MBA - EMBA |