• Estudio de la curva de rendimientos de los bonos de Estados Unidos 

      Rocha, Ana; Cobos, Julio; Sánchez Elía, Marcial (Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
      En este trabajo analizaremos qué modificaciones se pueden realizar para que el modelo explique de una mejor manera la curva de rendimiento y las primas de riesgo. Se determina que las variables de estado siguen un proceso ...
    • Modelo afín heteroscedástico con factores de riesgo no observables 

      Mikolás, László; Rosenzvit, Ana Magalí; Braun, Catalina; Araoz de Lamadrid, Camila (Universidad Torcuato Di Tella, 2018-08)
      Nuestro objetivo es analizar si la introducción de heterocedasticidad en estos modelos modifica la evolución del exceso de retorno respetando las restricciones mínimas que el modelo necesita para estar identificado.
    • Provisión mutua de insumos entre competidores integrados verticalmente 

      Alarcón, Gaspar; Brusco, Pedro; Kang, Hyung Hoon (Universidad Torcuato Di Tella, 2018-08-03)
      Examinamos si es posible que dos firmas verticalmente integradas que venden bienes finales sustitu- tivos entre sí se provean mutuamente de insumos, y en qué medida esto depende de la sustituibilidad entre los bienes ...