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Mostrando ítems 11-20 de 22
Estudio de Caso: SNAP INC. Análisis del timing en el lanzamiento de su Oferta Pública Inicial
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Una frase anónima reiterada en los últimos años es “las redes sociales han cambiado la
forma en la que las personas se comunican”. En vista de los últimos acontecimientos del
mercado financiero en materia de Initial ...
Criptomonedas : ¿cómo puede una empresa argentina operar y tomar deuda en criptomonedas, registrando su contabilidad de una forma transparente y asegurar el cumplimiento de la ley al mismo tiempo?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2016)
Mi trabajo busca explorar el entorno Bitcoin-Blockchain1, definiéndolo en términos técnicos e ideológicos, estudiando sus posibles aplicaciones y dando un marco legal y teórico para que las empresas, en particular argentinas, ...
Participación público-privada para inversiones en infraestructura en Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
El objetivo del trabajo académico es entender qué han implicado en cuanto a inversiones privadas en infraestructura, las leyes de PPP que han impulsado los otros países de la región como Brasil, Chile, Colombia, Perú y ...
Business plan "Textil Hotel": textiles para hotelería
(Universidad Torcuato Di Tella, 2004)
Derivados climáticos : ¿son un instrumento útil para mitigar el riesgo del productor agrícola?
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
En este trabajo, investigo acerca de la utilidad de los derivados climáticos sobre precipitaciones para mitigar el riesgo del productor agrícola. Con este objetivo, desarrollo un modelo de valuación sobre opciones ...
¿Los procesos electorales impactan en los mercados financieros? Evidencia latinoamericana
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
El objetivo del presente trabajo es identificar relaciones significantes entre los procesos de elecciones presidenciales y el comportamiento de los principales mercados de Latinoamérica durante los últimos 15 años. Los ...
Pair Trading : acciones sectores energético
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
La estrategia de “Pair Trading”, con una historia de más de 25 años de estudios, es una estrategia de arbitraje de mercado que tiene rentabilidades no justificadas por los factores tradicionales de riesgo, por lo que se ...
Un test empírico de la efectividad del modelo de Heston
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Este trabajo estudia el pricing de opciones de compra sobre el SPX INDEX (Índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500) bajo el modelo teórico de volatilidad estocástica propuesto por Steven Heston en ...
Estructura óptima de capital
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
Este trabajo tiene como objetivo examinar la evolución de las teorías sobre la estructura de capital de las compañías que han surgido a finales de la década de 1950.
Se estudiaron los diversos enfoques de la temática ...
Calibración de modelos de volatilidad y valuación de opciones exóticas por método de Montecarlo
(Universidad Torcuato Di Tella, 2017)
El presente trabajo se plantea abordar algunos de estos modelos, en particular el modelo de volatilidad estocástica de Heston y el de volatilidad local de Dupire, con el objeto de llegar a valuar opciones que no cotizan ...