Valuación de instrumentos derivados: los swaps de la tasa de interés en Argentina
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Metadata
Show full item recordAuthor/s:
Vizcaíno, Pablo Manuel
Advisor/s:
Ruffo, Hernán
Universidad Torcuato Di Tella
Thesis degree name:
Maestría en Economía Aplicada
Date:
2016Abstract
En esta tesis haremos foco a un tipo de derivado en especial y los problemas de valuación con los que nos encontramos en el mercado financiero argentino. Nos referimos en particular a los swaps de tasas de interés, haciendo foco en las metodologías de valuación de los mismos, para un mercado incompleto como lo es el argentino.