Yield curving modelling and estimation
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Metadata
Show full item recordAuthor/s:
Negri, María Marta
Advisor/s:
Sola, Martín
Universidad Torcuato Di Tella
Thesis degree name:
Maestría en Econometría
Date:
2015Abstract
The remainder of this paper is organized as follows. As a first step, we discuss the most relevant interest rate models mentioned in the literature. We then pass onto discussing the most relevant estimation methods found in the literature and choose two of them to test empirically. Finally we draw conclusions on the results considering the theoretical background.
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