Una estimación bayesiana de un modelo DSGE para analizar el pass trhough: el caso Brasil en el periodo 1999-2015

Abstract

En este trabajo se desarrolla un modelo de Equilibrio General Dinámico y Estocástico (DSGE) para analizar el impacto de la política monetaria y cambiaria (pass through) en Brasil. Se utiliza información trimestral para el período 1999-2015, coincidiendo con la etapa de implementación de la política de metas de inflación. El modelo incorpora el sector externo y aspectos neo keynesianos, como rigidez en el aumento de precios y salarios, que van a ser estimados con técnicas bayesianas.