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Mostrando ítems 1-10 de 100
Probabilidades de default de los créditos minoristas en el sistema financiero de Perú: una aproximación con migraciones de downgrade
(Universidad Torcuato Di Tella, 2013)
Una de las principales medidas del riesgo de crédito que asumen las entidades financieras viene dada por la probabilidad de que los deudores, contrapartes, o terceros obligados, incumplan sus obligaciones crediticias, sea ...
Un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico con rigideces nominales para la economía uruguaya
(Universidad Torcuato Di Tella, 2014)
El propósito del presente trabajo es la elaboración y calibración de un mod- elo de equilibrio general dinámico y estocástico con rigideces nominales para la economía uruguaya que reproduzca los principales hechos estilizados ...
Supermodular utility representations
(Universidad Torcuato Di Tella, 2011)
Many problems in decision theory and game theory involve choice problems over lattices and invoke the assumption of supermodularity of utility functions. In the context of choice over finite lattices, it is well-known that ...
Public expenditure smoothing at the subnational level: evidence from Argentina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2007)
Desempeño del relative strength index en el pronóstico de precios: el caso del merval
(Universidad Torcuato Di Tella, 2010)
El Relative Strength Index es un indicador de análisis técnico usado por la mayoría de los traders para realizar sus inversiones. Este trabajo busca encontrar si pronosticar los precios del Merval en base a este oscilador ...
A micro founded decomposition of emerging market sovereign bond spreads
(Universidad Torcuato Di Tella, 2010)
Levels of asset specificity in relational contracting
(Universidad Torcuato Di Tella, 2007)
Standard property rights theory (whether static or dynamic) assumes assets are specific, but once this assumption is in place, the level of asset specificity has no bearing on the make-or-buy decision. While there are good ...
Sovereign illiquidity and recessions
(Universidad Torcuato Di Tella, 2016)
Motivated by the striking increase in sovereign spreads and the subsequent recession in Europe during 2011, I examine the importance of sovereign debt liquidity in a New Keynesian environment with wage rigidities and nancial ...
Los efectos de un programa de transferencias de ingresos en la Ciudad de Buenos Aires
(Universidad Torcuato Di Tella, 2015)
Este trabajo busca estimar los impactos de CP en varias dimensiones. En primer lugar, se mide el impacto de CP sobre las condicionalidades, b asicamente en el cumplimiento de las co-responsabilidades en materia de educaci ...
Pobreza y educación en Ecuador: evaluación de impacto de la transferencia monetaria condicionadas
(Universidad Torcuato Di Tella, 2010)